• Docente responsável: Marta Faias

• Número de horas de aula ­ 18 Horas Teórico­Práticas + 6 horas em e-learning

Objectivos da unidade curricular:

Pretende-se que os formandos adquiram conhecimentos sobre os principais modelos financeiros de apreçamento de produtos financeiros e escolha de carteira a tempo discreto. Com esta formação, os formandos ficam a conhecer os fundamentos microeconómicos subjacentes a estes modelos, e serão capazes de os aplicar para resolver problemas de valorização de novos instrumentos financeiros e de escolha de uma carteira de ativos diversificada, de modo a minimizar o risco e maximizar a rentabilidade.

Conteúdo da unidade curricular:

1. Teoria do consumidor

2. Escolha em contexto de incerteza

3. Teoria de jogos

4. Modelo de Equilíbrio geral com mercados financeiros

5. CAPM -  Capital Asset Pricing Model

6. Modelo de fatores

7. Modelo de arbitragem --- APT

8. Aplicações

Bibliografia recomendada:

1. Bodie, Z., Kane, A. and Marcus, A., Essentials of Investments, McGraw-Hill, 2008.

2. Magill, M. and Quinzii, M., Incomplete Markets: vol. I: finite horizon economies and vol. II: infinite horizon economies, Cheltenham, Northampton: An Elgar Reference Collection, cop. 2008.

3. Pires, C.P., Mercados e Investimentos Financeiros, Escolar Editora, 3ª edição, 2011.

4. Varian, H., Microeconomic Analysis, Viva-Norton Student Edition, 2009.