May 4th, 2016

Place: Departamento de Matemática, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa. Room 1.9 - VII.

PROGRAM

15h00 Gonçalo Faria, Business School and CEGE, Universidade Católica do Porto

“The Correlation Risk Premium Term Structure”

15h40 Nuno Azevedo, Financial Stability Department - Banco de Portugal

“Dynamic Programming for Modulated Jump-Diffusion”

16h20 Coffee break

16h30 Cláudia Nunes Phillipart, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

“The value of a firm with exit and suspension options”

17h10 João Beleza, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa

“Bonds Historical Simulation Value at Risk”

Program + Abstracts