May 4th, 2016

Place: Departamento de Matemática, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa. Room 1.9 - VII.

PROGRAM

15h00 Gonçalo Faria, Business School and CEGE, Universidade Católica do Porto

“The Correlation Risk Premium Term Structure”

15h40 Nuno Azevedo, Financial Stability Department - Banco de Portugal

“Dynamic Programming for Modulated Jump-Diffusion”

16h20 Coffee break