Módulo 4 - Matemática Financeira

O estudo do modelo de Black-Scholes é fundamental no contexto da Matemática Financeira e em particular para a determinação de preços de produtos derivados. Neste curso serão estudados, entre outras, as opções Europeias, Packages, Chooser options ou opções Barreira e no final, quer seja através da implementação direta das fórmulas correspondentes ou através de métodos de Monte-Carlo, os formandos poderão construir uma toolbox em R ou Python com todas as soluções estudadas.

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