Workshop - Matemática nos Mercados Financeiros

ENTRADA LIVRE - 4 de MAIO de 2016

Local: Departamento de Matemática, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa. Sala 1.9 do Edifício VII.

PROGRAMA

15h00 Gonçalo Faria, Business School and CEGE, Universidade Católica do Porto

“The Correlation Risk Premium Term Structure”

15h40 Nuno Azevedo, Financial Stability Department - Banco de Portugal

“Dynamic Programming for Modulated Jump-Diffusion”

16h20 Coffee break

16h30 Cláudia Nunes Phillipart, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

“The value of a firm with exit and suspension options”

17h10 João Beleza, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa

“Bonds Historical Simulation Value at Risk”

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