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Modelos Quantitativos de Incumprimento - Aplicação Prática

Sexta-feira dia 24 Março na Sala 1.3-VII às 18h.

Seminário apresentado pela Dra. Margarida Pinto no âmbito da U.C. de Risco de Mercado e Risco de Crédito

Workshop - Matemática nos Mercados Financeiros

ENTRADA LIVRE - 4 de MAIO de 2016

Local: Departamento de Matemática, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa. Sala 1.9 do Edifício VII.

PROGRAMA

15h00 Gonçalo Faria, Business School and CEGE, Universidade Católica do Porto

“The Correlation Risk Premium Term Structure”

15h40 Nuno Azevedo, Financial Stability Department - Banco de Portugal

“Dynamic Programming for Modulated Jump-Diffusion”

16h20 Coffee break

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Aprovação do novo plano de estudos

Foi aprovado o novo plano de estudos do ramo de Matemática Financeira.