Gestão do Risco em Atuariado Vida

Objectivos

É objectivo desta disciplina dar continuidade à formação actuarial no ramo de Vida iniciado em Actuariado Vida. Findos estes dois cursos, é suposto o aluno dominar as técnicas actuariais necessárias à sua iniciação como Actuário numa Companhia de Seguros Vida. Nomeadamente, o aluno deverá conhecer os tipos básicos de Seguros de Vida, os pontos mais importantes de um contrato de seguro, as bases técnicas (tabela de mortalidade, taxa técnica de juro, encargos de aquisição, gerência e cobrança) subjacentes ao cálculo de prémios e outras quantidades relevantes no âmbito dos seguros de vida. Além disso, o formando terá adquirido as técnicas matemáticas que lhe permitem o cálculo de quantidades actuariais tais como prémios, provisões matemáticas, valores de resgate e de redução, incluindo o caso dos modelos associados a múltiplos estados.

Programa

  1. Prémios únicos e prémios escalonados
  2. Contrasseguro de prémios
  3. Encargos
  4. Provisões matemáticas
  5. Valores de resgate e de redução
  6. Modelos de múltiplos estados

Bibliografia

  • Bowers, Newton, Gerber, Hickman, Jones and Nesbitt. Actuarial mathematics (second edition). Itasca, Illinois: The Society of Actuaries, 1997.
  • Dickson, D.C.M., Hardy, M.R. and Waters, H.R.. Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge University Press, 2009.
  • Garcia, J.A. e Simões, O.A.. Matemática Actuarial: Vida e Pensões. Almedina. 2010.
  • Gerber, Hans U. Life insurance mathematics (third edition). Springer-Verlag, Berlin, 1997.
  • Neill, A. Life contingencies. Butterworth-Heinemann, Oxford, 1992.
  • Silva, A. Matemática das Finanças. Vol I. McGraw-Hill, 1995.