May 4th, 2016
Place: Departamento de Matemática, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa. Room 1.9 - VII.
PROGRAM
15h00 Gonçalo Faria, Business School and CEGE, Universidade Católica do Porto
“The Correlation Risk Premium Term Structure”
15h40 Nuno Azevedo, Financial Stability Department - Banco de Portugal
“Dynamic Programming for Modulated Jump-Diffusion”
16h20 Coffee break
16h30 Cláudia Nunes Phillipart, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
“The value of a firm with exit and suspension options”
17h10 João Beleza, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa
“Bonds Historical Simulation Value at Risk”